Риск менеджмент

В зависимости от вашей торговой системы, амбиций, рабочих таймфреймов и целей, риск на сделку может варьироваться в диапазоне от 0.5% до 2%.

Учитывая вероятностный прогноз успешной отработки вашей торговой модели необходимо выбирать наиболее комфортный риск на сделку, поскольку контртрендовые сделки являются высокорисковыми и более опасными, нежели ситуации когда вы торгуете в согласии с синхронизацией теймфреймов и используете высоковероятностную модель.

Наиболее распространенной ошибкой трейдеров новичков является ощущение прибыли или убытка в контексте фиатного эквивалента, именно потому необходимо воспринимать ваш торговый капитал как 100%, а прибыль и убыток воспринимать в процентном соотношении, невзирая на объем в эквиваленте денег.

Для правильного контроля рисков и всей торговой системы следует вести статистику, журнал. Записывайте в удобной для вас форме ваши сделки, проводите анализ всех своих действий на рынке, записывайте выводы, ведь только так вы сможете прогрессировать и находить ошибки в своей торговой системе.

Избегайте попыток добиться большей прибыли, нежели это обозначено вашей торговой системой. Не подвергайте себя завышенным рискам. Не думайте что сделки с малым риском не приведут вас к увеличению депозита.

Контроль размера позиции – ключ к управлению рисками и защите вашего капитала. Использование стоп-приказа является обязательным правилом при заключении каждой сделки.

Главным фактором стабильного роста торгового депозита является соотношение риска к прибыли (risk:reward). Данное соотношение наглядно определяет сколько прибыльных сделок необходимо совершить, чтобы перекрыть одну неудачную.

Вышеприведенная таблица наглядно демонстрирует вероятность ликвидации вашего депозита в соотношении коэффициента риск-прибыль и винрейтом сделок. Как видно из таблицы, даже при винрейте в 40% и Risk:Reward 1:4 вероятность получить ликвидацию на длительной дистанции составляет всего 5%, а если использовать R:R > 1:4 и винрейт хотя бы 50% то ликвидация становится практически невозможной.

Один и тот же сетап можно торговать по-разному. Применение техники уточнения входа на младших таймфреймах позволяет значительно уменьшить зону стоп-приказа и таким образом увеличить Risk:Reward. Но не следует забывать, что таким образом снижается винрейт.

Используйте правило золотой середины. Подберите торговую модель, которая соответствует вашему индивидуальному стилю и психотипу.