beyond technical analysis
Одна торговая модель на всю жизнь
#заметки трейдера
Торговая модель
Этот урок будет интересен тем, кто хочет расширить свое видение рынка и углубится в анализ алгоритмического ценового действия, что поможет выработать одну торговую модель на всю жизнь.
В первую очередь необходимо концентрироваться на той модели исполнения сделок, которую Вы хорошо изучили и умеете торговать.
Например, FVG, Breaker, OB, OTE, Turtle Soup и другие.
В первую очередь необходимо концентрироваться на той модели исполнения сделок, которую Вы хорошо изучили и умеете торговать.
Например, FVG, Breaker, OB, OTE, Turtle Soup и другие.
О многих из перечисленных моделей мы говорили в наших видео на YouTube, о других внутри торгового Комьюнити BTA Trading.
Выбор направления
Проблема всех графических тепловых карт глубины рынка [Depth Of Market], кластерных графиков, графиков объема и других аналогичных в том, что эти данные отображают объемы ликвидности, которые преимущественно не являются актуальными относительно текущего рыночного контекста или ценового действия [Price Action]. Иными словами они не раскрывают полноту картины.
Также этими данными легко манипулировать с помощью «спуфинга» рыночных приказов, которые формируют ложные нарративы у трейдеров.
В этом уроке мы рассмотрим другие более эффективные методы выбора направления, которые позволят построить торговый план на сессию и день.
В этом уроке мы рассмотрим другие более эффективные методы выбора направления, которые позволят построить торговый план на сессию и день.
Кластерный график в торговом терминале NinjaTrader
Выбор ликвидности
Мы будем рассматривать торговую модель с точки зрения универсальной внутри-дневной торговой дисциплины выбора направления – выбора ликвидности, которая подходит как для скальпинга, так и внутри-сессионной торговли, торговли внутри дневного ценового диапазона, краткосрочной торговли внутри недельного диапазона или для поиска точки входа в свинг / позиционную сделку.
Диапазон PM сессии
Рассмотрим ценовой диапазон PM тренда НЙ сессии [1:30 PM — 4:00 PM NY] предыдущего дня на примере фондового индекса S&P500.
Данный диапазон можно рассматривать как выбор ликвидности при открытии регулярной торговой сессии [RTH] следующего дня [9:30 AM NY].
Данный диапазон можно рассматривать как выбор ликвидности при открытии регулярной торговой сессии [RTH] следующего дня [9:30 AM NY].
Регулярная торговая сессия
Регулярная торговая сессия
Если мы рассматриваем продолжение тренда и у нас присутствуют «точки опоры» в виде, например, старого дневного минимума, то движение к такому уровню на открытии в 9:30 NY вероятно захватит ликвидность продавцов [Sellside Liquidity] с минимумов ценового диапазона PM тренда НЙ сессии предыдущего дня и развернется.
Это движение по своей природе является манипуляцией и называется Judas Swing.
Разумно полагать, что после рейда ликвидности продавцов, следующим выбором ликвидности будут покупатели [Buyside Liquidity], которые располагаются на обратной стороне рассматриваемого диапазона PM тренда предыдущего дня.
Это движение по своей природе является манипуляцией и называется Judas Swing.
Разумно полагать, что после рейда ликвидности продавцов, следующим выбором ликвидности будут покупатели [Buyside Liquidity], которые располагаются на обратной стороне рассматриваемого диапазона PM тренда предыдущего дня.
При этом следует исключить ценовое действие электронной торговой сессии [ETH] из анализа, поскольку алгоритм будет искать в первую очередь ликвидность регулярной сессии.
Электронная и регулярная торговые сессии
Диапазон Лондонской сессии
Если диапазон PM сессии не является фактором для текущего ценового действия, потому что цена в момент открытия [9:30 AM NY] может находится значительно выше или ниже, то следующей моделью, которую следует рассматривать будет рейд Лондонского ценового диапазона [2:00 AM — 5:00 AM NY].
То есть теперь мы обращаем внимание на ценовое действие электронной торговой сессии текущего дня.
То есть теперь мы обращаем внимание на ценовое действие электронной торговой сессии текущего дня.
Электронная и регулярная торговые сессии
Электронная и регулярная торговые сессии
Как и в предыдущей модели контекст будет предлагается наличием зоны интереса, например, старого дневного максимума над уровнем ликвидности покупателей лондонской сессии.
В момент открытия рынков [9:30 AM NY], если цена совершает рейд экстремума Лондонской сессии, такая манипуляция считается Judas Swing — ложным движением.
Следующим выбором ликвидности будет противоположная сторона лондонского диапазона.
В момент открытия рынков [9:30 AM NY], если цена совершает рейд экстремума Лондонской сессии, такая манипуляция считается Judas Swing — ложным движением.
Следующим выбором ликвидности будет противоположная сторона лондонского диапазона.
Каким образом можно монетизировать эту ситуацию?
После того, как цена атаковала ликвидность и выполнила смещение, можно применить вход от зоны ОТЕ. Можно от брейкер блока [Breaker].
Способы извлечения выгоды из данной ситуации не ограничиваются упомянутыми моделями. Главное, что направление ценового движения и его цели определены с наибольшей долей вероятности. Дальше — дело техники.
После того, как цена атаковала ликвидность и выполнила смещение, можно применить вход от зоны ОТЕ. Можно от брейкер блока [Breaker].
Способы извлечения выгоды из данной ситуации не ограничиваются упомянутыми моделями. Главное, что направление ценового движения и его цели определены с наибольшей долей вероятности. Дальше — дело техники.
Электронная и регулярная торговые сессии
Диапазон гэпов открытий регулярной торговой сессии
Гэп открытия [Opening Range Gap] — это специфический выбор ликвидности, который определяется как ценовой разрыв между закрытием предыдущей и открытием текущей торговых сессий.
Регулярная торговая сессия
Регулярная торговая сессия
Если после открытия рынков [9:30 AM NY] присутствует сформированный ORG, такой ценовой диапазон выступает зоной, где будет предлагаться ликвидность в рынок, и соответственно движение в такой диапазон может происходить как после рейда противоположной ликвидности, так и до такого рейда.
Как правило, заполнение ORG является ложным, то есть манипуляцией, и формирует максимум [Judas Swing] регулярной торговой сессии согласно концепции силы трех [PO3].
Как правило, заполнение ORG является ложным, то есть манипуляцией, и формирует максимум [Judas Swing] регулярной торговой сессии согласно концепции силы трех [PO3].
Как и в случае с предыдущими моделями, ценовое действие, которое заполняло ORG во время электронной торговой сессии до открытия рынков [9:30 AM NY], следует не принимать во внимание как работу с ликвидностью внутри данного гэпа.
Электронная и регулярная торговые сессии
Диапазон Нью-Йоркского ланча
Еще одна торговая возможность предлагается через модель рейда Нью-Йоркского ценового диапазона ланча [12:00 PM — 1:30 PM NY].
При этом, в первый час ланча [12:00 PM — 1:00 PM NY] цена может консолидироваться, чтобы в оставшийся 30-минутный период совершить локальный рейд перед движением в PM тренд НЙ сессии [1:30 PM — 4:00 PM NY], который будет использовать диапазон ланча как выбор ликвидности.
При этом, в первый час ланча [12:00 PM — 1:00 PM NY] цена может консолидироваться, чтобы в оставшийся 30-минутный период совершить локальный рейд перед движением в PM тренд НЙ сессии [1:30 PM — 4:00 PM NY], который будет использовать диапазон ланча как выбор ликвидности.
Регулярная торговая сессия
Регулярная торговая сессия
Если мы ожидаем продолжение расширения дневного диапазона или мы ожидаем разворот, при этом опираясь на зоны интереса в виде, например, старого дневного свинга, то ложное движение над/под диапазон НЙ ланча вероятно приведет к развороту для атаки противоположной ликвидности.
Диапазон AM сессии
Если цена преимущественно консолидируется в АМ тренд НЙ сессии [9:30 AM — 12:00 PM NY], а ликвидность диапазонов PM тренда [1:30 PM — 4:00 PM NY] и ланча [12:00 PM — 1:30 PM NY] утратили свою актуальность, мы можем ожидать рейд ликвидности максимумов / минимумов AM сессии в текущую или следующую торговую НЙ сессию.
Регулярная торговая сессия
Электронная и регулярная торговые сессии
При этом работу с котировками уровней ликвидности данного диапазона вне RTH [Regular Trading Hours], то есть во время электронных торгов [ETH], следует не принимать во внимание как работу с ликвидностью диапазона предыдущей AM сессии.
Какой вывод?
Комбинируя приведенные логические модели выбора ликвидности можно с наибольшей долей вероятности торговать в очевидном направлении в течении дня.
Комбинируя приведенные логические модели выбора ликвидности можно с наибольшей долей вероятности торговать в очевидном направлении в течении дня.
I Wish You Good Luck & Good Trading!
Майкл Хаддлстон
The Inner Circle Trader