Структура рынка

Работа с рыночной структурой регламентируются определением структурных точек, в которых происходит разворот цены. Такие точки называются "свингами" (swing).

Свинг хай (swing high) – более высокое структурное ценовое значение.

Свинг лоу (swing low) – более низкое структурное ценовое значение.

Для корректной идентификации структурной точки, следует придерживаться правила трех свечей при формировании свинга:

Свинг хай формируется последовательностью из трех свеч, где две крайние имеют более низкие максимумы, а центральная более высокий.

Свинг лоу формируется последовательностью из трех свеч, где две крайние имеют более высокие минимумы, а центральная более низкий.

Для правильного определения рыночной структуры необходимо определить порядок построения графика с точки зрения образования последовательности повышающихся и понижающихся свингов, где для бычьего рынка будут свойственны повышающиеся максимумы и минимумы (HH & HL), а для медвежьего рынка понижающиеся (LL & LH).

Пока ценовое движение обретает конкретную последовательность – тренд сохраняется.

Чтобы понять в какой момент структура меняет свое направление, необходимо и достаточно определить точку слома структуры, которая становится действительной в момент обновления свинга в контртрендовом направлении.

BOS (Brake Of Structure) – это слом рыночной структуры, который происходит после закрытия цены выше последнего LH свинга при сломе медвежьего тренда и ниже последнего HL свинга при сломе бычьего тренда.

Любой анализ рыночной структуры должен происходить по принципу Top-Down анализа, начиная со старшего и заканчивая младшим таймфреймами. Чтобы всегда оставаться в тренде и работать в правильном направлении, трейдеру необходимо отслеживать синхронизацию структур на нескольких таймфреймах.

Ограничение себя в рамках конкретного временного периода допускает погрешности в оценке общей рыночной картины и часто приводит к открытию позиций, которые противоречат общему тренду.

Корректно определив рыночную структуру на нескольких таймфремах и оценив глубину рыночной тенденции можно готовиться к поиску торговых моделей согласно синхронизации таймфремов.